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Existem três grupos em que todo o remédio está enquadrado,

Grupo A -> é certo que ele funcione para tratar doença X,
Grupo B -> ele tem uma função próxima para o tratamento da doença X,
Grupo C -> apesar de existir poucas provas, ele é usado para tratar a doença X,

As vezes um médico passa um remédio que é conhecido por muita gente para uma ação no Grupo A, mas é desconhecido por muitos para uma ação no Grupo B.

Logo um medicamento indicado para depressão, pode também ser usado (neste caso especifico) para transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do stress pós-traumático, transtorno associado à tensão pré-menstrual, transtorno do pânico, distimia, fobia social e transtorno da ansiedade social.

Com certeza este médico disse que você tomasse este medicamento algum tempo, e que marcasse um retorno. Caso este remédio não faça o efeito desejado, ele irá indicar outro.

Logo, você deve escolher, seguir as recomendações dele, ou procurar outro médico, e obter uma outra opinião.

O que não pode é sair lendo toda besteira que se vê por ai,
Depressão é uma doença, igual tantas outras, e deve ser tratada adequadamente.